Автор стратегии не принимает на себя риски и не несет ответственности за финансовый результат при использовании данной стратегии. Стратегия еще не тестировалась мною ни на истории, ни в ходе самостоятельной торговли на длинной дистанции. Пожалуйста, имейте это ввиду!!!
А почему Биткоин?
Как известно Биткоин является локомотивом всего крипторынка. Формально это такая же криптовалюта, как и другие, но на данном этапе развития значительное изменение цены Биткоина оказывает сильное влияние на действия участников рынка. А это в свою очередь проявляется в увеличении спроса или предложения на остальные альткоины.
Биткоин торгуется на огромном количестве бирж, имеет очень высокую ликвидность, поэтому он в меньшей степени подвержен высокой волатильности по сравнению с другими альткоинами. Большое количество участников и арбитраж быстро выравнивают цену если на какой то из бирж цена резко меняется. И это его достоинство может быть хорошей возможностью для тестирования различных стратегий и в целом для достаточно осторожной консервативной торговли.
1min-15min. Это скальпинг?
Многие ошибочно полагают, что в отличии от среднесрочной и долгосрочной торговли, в скальпинге не надо ждать точку входа несколько дней. Можно находить аномалии и открывать хоть десяток сделок в день особенно если торговля идет на 1-5 минутных графиках. Но если копнуть глубже это все же не совсем так. Для открытия сделки должен быть прописанный набор условий и только после соответствия им сделка должна открываться. В итоге оказывается, что, если прогонять свои находки через фильтр условий может выяснится, что большинство идей не соответствуют условиям, а просто притянуты за уши. Поэтому в скальпинге, как и при более долгосрочной торговле, хорошую точку входа вполне можно прождать несколько дней. И это нормально!
Суть стратегии Основной задачей является вовремя заметить появление крупных кластеров на графике Биткоина, объем в которых существенно превосходит объем в соседних кластерах. Для поиска можно использовать основные биржи (Binance, Huobi, Okex) Далее остается проанализировать какая из сторон преобладает (сделать это можно с помощью маркет дельты и количества сделок). После этого уже окончательно принимается решение об открытии сделки.
Разбор некоторых примеров
Ниже несколько хороших примеров для возможного открытия сделки с пояснениями:
Цена прошла совсем незначительное расстояние и как видим, в какой-то, момент активизировались покупатели и стали выкупать по рынку. Причем это происходит на гораздо больших объемах. Это хороший повод закрыть часть позиции, а остаток перевести в безубыток.
2. После роста образовался крупный шортовый кластер. Продажи преобладают в 10 раз, по количеству сделок также больше продаж. Комфортный стоп за локальным максимумом.
Что же было дальше:
Цена прошла неплохое расстояние, гораздо большее чем расстояние до стопа, разумно перенести стоп в безубыток даже несмотря на то, что нет явных признаков появления покупателя.
А дальше покупатели довольно резко откупили это падение и толкнули цену даже выше, чем она была изначально. Этот пример показывает нам что появления лишь одного крупного кластера может быть недостаточно для открытия сделки. Ориентироваться также стоит на то, что происходит на других биржах, а также на наличие покупок/продаж до этого кластера.
3. После небольшого прострела вверх видно, что движение затухает, усилий покупателей не хватает чтобы перебить предыдущие локальные максимумы. И здесь же образовывался сначала небольшой кластер c продажами, а затем появился еще один крупный кластер в котором продавцы скинули немалый объем:
А дальше:
Поставив совсем короткий стоп (0,2-0,3%) нас бы по нему выбило. Более высокий стоп позволил бы нам взять соотношение 1к2 и как минимум половину ордера закрыть в плюс перенеся остаток в безубыток.
Что то слишком много шортовых примеров. А давайте-ка разбавим эту грусть-тоску хорошим примером идеи в лонг.
4. После достаточно сильного падения покупатели стали подставлять лимиты, а затем выкупили довольно солидный объем по рынку. Смотрите сами:
А дальше выстрел вверх. Соотношение риск/прибыль тут получилось бы очень хорошее:
Условия открытия сделки:
Итак, мы подошли к самой интересной теме. Какие же условия станут для нас поводом для открытия сделки:
1) Объем аномального кластера должен значительно превосходить объем в предшествующих ему кластерах. Минимум от 1млн $.
2) Цвет кластера должен быть «разворотным», т.е. соответствовать ожидаемому нами направлению движения. Для лонга – зеленым, для шорта красным. Для «лонгового» кластера покупки должны существенно преобладать. (в 3 или более раз) Для «шортового» - преобладать продажи.
3) Также в случае, например шортового кластера должно преобладать количество сделок на продажу (в 3 раза и более). Для «лонгового» соответственно наоборот.
4) Желательно чтобы ранее уже были кластера того же цвета, для которых наш целевой кластер будет подтверждающим.
5) Также усиливающим фактором, например для шортового кластера, будет преобладание покупок в Market Stat в течение долго времени перед этим. Чем дольше преобладают покупки, тем сильнее растет вероятность что в скором времени могут начаться продажи. А это то, что нам нужно.
6) Как уже было сказано, следы подтверждения надо искать и на других биржах. Например, если крупный аномальный кластер в шорт появился только на бирже Okex, а на других биржах тишина или даже преобладают покупки возможно следует дождаться подтверждения на более ликвидных биржах.
7) Отдельно хотелось бы упомянуть круглые числа. Обычно, красивое круглое число (20000, 45000, 50000), особенно если это исторический максимум, является местом скопления ликвидности. И если цена долгое время не достигала этих значений (или это вообще All Time High) там достаточно часто могут возникать аномальные кластера из за крупных лимитов на покупку или продажу. Аномальные кластеры, которые образуются не вблизи круглых чисел имеют, более высокий приоритет т.к. имеют более естественный и предсказуемый характер образования.
Стопы и цели
Тут по старой доброй традиции, ориентируемся на соотношение и риск на сделку от депозита.
Т.к. у нас скальп сделка и сам по себе Биткоин не самый волатильный инструмент, разумно ставить небольшой стоп в зависимости от размера позиции. Размер позиции можно регулировать плечом. Но в любом случае размер позиции стоит рассчитывать так, чтобы риск на сделку не должен быть выше 1-2% от депозита.
Целей может быть несколько. Первую минимальную цель можно поставить с соотношением риск/прибыль 1к2. При достижении первой цели, стоп переводится в безубыток. Если вы можете позволить себе постоянно наблюдать за открытой позицией можно ориентироваться на появление встречных крупных объемов и образование аномальных кластеров, которые говорят нам о сопротивлении противоположной стороны. Если такой возможности нет, цели можно расставить лесенкой (например с соотношением 1к3, 1к4 и так далее). Если наша сделка закрывается по стопу, то в случае успеха в следующей такое соотношение позволит нам компенсировать потери и даже заработать сверху.
Вместо заключения Данную стратегию можно использовать как и для отдельной торговли Биткоином, так и открывать сделки сразу на нескольких альткоинах, используя появивишиеся аномалии на графике Биткоина, как один из факторов подтверждающих спрос или предложение. Но следует учитывать что на младших тайфреймах крупные аномалии часто могут оказываться “ложными”. Поэтому в скальпинге как нигде требуется полная концентрация внимания и соблюдение риск-менеджмента.
Приложение
Рад Вам сообщить, что для подписчиков наших каналов действуют промокоды EDM и POTOP (в англ. раскладке). Воспользовавшись одним из них Вы получите скидку 10% на все инструменты платформы RTT.
Для активации промокода в Личном Кабинете необходимо перейти во вкладку Подписки. Не упускайте возможность сэкономить.
Интерактивное бесплатное обучение по анализу объемов и других данных с биржи. Регистрируемся бесплатно и проходим 13 уроков в личном кабинете во вкладке Обучение. Кстати после окончания всего курса вас ждет бонус!
FAQ - Обязательно к прочтению! Тут вы точно найдете ответы на многие вопросы.
Стратегия торговли - Готовая стратегия для среднесрочных сделок, в которой детально описано как я ищу новые идеи, выбираю точку входа, цели и стоп.
Стратегия долгосрочной торговли - Пример стратегии для отбора долгосрочных идей.
Market Delta - подробный разбор этого крутого инструмента, который позволяет узнать гораздо больше о балансе сил между покупателями и продавцами.
Обязательно подпишитесь на дружественные каналы, в которых авторы также делятся своими идеями и обзорами рынка:
Канал Маяк Ликвидности
Не забываем про наши чаты где можно обсудить идеи, задать вопросы:
Чат канала Ковчег
Чат канала Market Analysis
Чат канала Маяк Ликвидности
А еще у Ковчега есть канал на YouTube где в свободном доступе выложены большое количество обучающих материалов:
Практические шаги - о том, как начать делать первые шаги в освоении анализа спроса и предложения. Подойдёт даже для тех, кто совсем недавно в трейдинге. Можно сказать пошаговая инструкция.
Это видео поможет понять принципиальное отличие в подходе к торгам на бирже. Уверен, что оно заставит задуматься каждого.
Плейлист Вечерний потоп - обсуждаем разные темы связанные с рынком и торгами, а также платформу и её возможности.
Плейлист торговых стратегий - готовые стратегии торговли
Комментариев нет:
Отправить комментарий