Описание возможностей Market Delta и Market Stat

Инструмент Market Delta на платформе RTT позволяет нам увидеть сильный дисбаланс, например если по Маркте Дельте объемы продаж увеличиваются, а цена при этом не падает или даже растет - это говорит нам о сильном спросе. И аналогично при увеличивающихся покупках цена не растет или даже падает что говорит нам о сильном продавце. Нагляднее на фото:

 

Отличие Маркет Дельты и Баланса

И так, что же такое Маркет Дельта и чем она отличается от Баланса?

Маркет дельта считает объёмы! Не важно сколько сделок было.Маркет дельта ограничена таймфреймом. Например за 5 минут или час или день.

Выше гистограмма Маркет Дельты. В данном случае каждый столбик показывает нам разницу в объеме между покупками и продажами по рынку. Покупки - продажи = значение Маркет дельты. Значение положительное - видим зеленый столбик, отрицательное - красный.

 А вот тут Индекс Маркет Дельты. Он считается в биткоинах. Это усредненное значение маркет дельты.

Индекс - это значит, что взяли абсолютные значения с многих бирж, сложили, усреднили и получился индекс.

Синяя линия в Market Stat это Индекс Баланса.

Индекс Баланса сравнивает покупки с продажами не в биткоинах, а в процентном соотношении. Потому и считается не в биткоинах, а в процентах. Баланс 50% означает что процент покупок по рынку равен проценту продаж. Любые другие значения баланса говорят о том что процент покупок и продаж отличаются друг от друга

 В примере выше на таймфрейме 5 минут была объемная покупка по рынку. Мы видим что в этой точке объем покупок составляет около 500 биткоинов. При этом синяя линия Индекса Баланса отклонилась вверх не так сильно. Это происходит потому что индексы усреднены. Это значит, что за определенный фиксированный период берется несколько последних значений за каждые 5 минут и усредняются между собой. И каждое новое значение усредняется и сравнивается с предыдущими. Таким образом и строится график.

Когда в Market Stat мы меняем кол-во часов/дней , коэффициент усреднения при этом не меняется (т.к. у нас фиксированный показатель расчета индекса).

 Если бы не усреднение, то график был бы вот такой (см. скриншот выше). Мы бы по нему ничего не поняли. Кто преобладает над кем непонятно. Особенно на более длинных периодах.

Баланс всегда стремится к 50%. К середине. Т.к. это рынок. Т.к. если усреднить даже сильные отклонения, они будут плавными

Таким образом можно сделать вывод что для отклонения Индекса Баланса вниз без возврата к 50% нужны непрекращающиеся продажи. И соответственно для отклонения вверх нужны непрекращающиеся покупки.

Баланс вернётся к 50% после сильного отклонения вниз даже, если покупок вообще не будет. Главное, чтобы прекратили продавать столько же, сколько продавали до этого. Потому как в расчёт усреднения будут добавляться новые значения, которые близки к 50% И со временем, с каждым новым значением баланс будет возвращаться к 50%, даже без новых покупок.

 В примере выше таймфрейм 30 минут. Каждое значение в указанной области близко к 50%, каких то сильных отклонений нет. При этом Индекс Баланса (синяя линия) растет. Именно потому что каждое новое значение близкое к 50% вносит вклад в усреднение индекса и выравнивает линию Баланса.

Чтобы выровнять Индекс Баланса или отклонить баланс совсем не нужны большие объёмы. Главное, чтобы была большая разница между покупками и продажами за определенный участок времени. Например купили 1000 биткоинов, а продали 1. Или купили 1 биткоин, а продали 0,0001

Балансу все равно на сколько тысяч биткоинов отличаются объемы рыночных продаж и покупок. Он сравнивает их в процентном соотношении. А вот Индексу Маркет дельты не все равно. Он сравнивает между собой объемы биткоинов. Поэтому мы видим, что Баланс и Маркет Дельта отличаются.

Низколиквидные активы иногда не представляется возможным анализировать с помощью Маркет дельты из-за высоких всплесков значений в прошлом. Пример:

 Как понять, что тут происходит? Когда-то были очень гиганские для этой пары объёмы. И теперь из-за них всё остальное такое малое и плоское.

Просто переключаемся на баланс и всё. Теперь понимаем, что преобладают покупки с 27 декабря:

 

Сравнение количества сделок на покупку/продажу по рынку.

Режим сравнения количества сделок на покупку и продажу включается отдельно:

 В данном случае каждый столбик показывает нам разницу между количеством сделок на покупку и продажу по рынку. Если разница значений количества покупок и количества продаж по рынку положительная - видим зеленый столбик, отрицательная - красный.

Переключение общей оси.

Иногда у нас возникает необходимость сравнить 2 разных по объемам рынка или конкретный актив с показателями всего рынка.

 Как видим опираясь только лишь на значения Маркет Дельты сделать это достаточно тяжело.

Отключение общей оси (за это отвечает параметр Axis) дает более наглядную возможность для сравнения:

 Более подробную информацию по Market Stat и Market Delta можно найти нажав на значок справки:

 

Полезное

Активировать подписку на Market Delta, а также другие инструменты можно в Личном кабинете во вкладке Подписки

Напоминаю, что для подписчиков Ковчега действует промокод при оплате подписок на аналитической платформе RTT. Напишите слово POTOP (лат. "потоп" заглавными буквами) в Личном Кабинете во вкладке “Подписка” чтобы получить скидку 10% на все инструменты!

-Интерактивное бесплатное обучение по анализу объёмов и других данных с биржи. Регистрируемся бесплатно и проходим 13 уроков в личном кабинете во вкладке "Обучение". Кстати после окончания всего курса вас ждёт бонус!

-Очень подробное видео о том, как начать делать первые шаги в освоении анализа спроса и предложения. Подойдёт даже для тех, кто совсем недавно в трейдинге. Можно сказать пошаговая инструкция. Я вложил туда опыт своего пути.

-Канал на Youtube. Там можно посмотреть стримы шоу "Вечерний потоп". Я и CEO Resonance обсуждаем разные темы связанные с рынком и торгами, а также платформу и её возможности. Все выпуски доступны в плейлисте Вечерний потоп

-Наш очень продуктивный чат. В нём можно задать любые вопросы касательно анализа объёмов или стать командой трейдеров, которые каждый день находят аномалии на рынке. Ну и конечно можно прокачать свой скил. В любом случае добро пожаловать!

-FAQ - с описанием важных понятий и логики анализа спроса и предложения, а также ответы на распространённые заблуждения о рынках.

-Канал "Ковчег Зёрна" где собраны полезные статьи и примеры с комментариями. Чтобы быстро и удобно узнавать новое.

-Тут инструкция, как попасть в Trading Club, канал, в котором выкладываю больше идей и мыслей, а также провожу регулярные стримы. В них я онлайн ищу аномалии, комментирую находки, объясняю как пользоваться платформой, отвечаю на вопросы и делюсь полезными мыслями. Это подходит для тех, кто хочет на живых примерах учиться искать аномалии и анализировать рынок.

-По хэштегам #полезно можно прочитать много интересных статей в этом канале.

-Также очень рекомендую посмотреть вот это видео, чтобы понять принципиальное отличие в подходе к торгам на бирже. Уверен, что оно заставит задуматься каждого.

Список доверенных каналов и чатов

Авторам этих каналов и чатов Resonance доверяет и рекомендует их как надежные источники правдивой информации о рынке:

- Канал Ковчег

- Чат Ковчега

- Канал Market Analysis

- Канал BALANCE 

- Канал UA482